Beim quantitativen Rentenfondsmanagement lassen sich drei Ebenen unterscheiden. Am Anfang steht die ökonometrische Modellierung und Prognose der kurz- und langfristigen Zinsen. Auf der zweiten Ebene werden diese Prognosen über eine Regel oder über eine Optimierung in Portfoliovorgaben für die Duration und die Kurvenpositionierung übersetzt. Je nach Kombination aus Zins-Modell und Signal-Generierung ergeben sich unterschiedliche Fonds-Strategien, die den individuellen Anlegerbedürfnissen gerecht werden.