Quantitatives Rentenmanagement

FRANKFURT-TRUST arbeitet seit vielen Jahren mit selbst entwickelten ökonometrischen Zinsprognosemodellen. Diese Modelle geben Signale für die längerfristige Entwicklung der Kapitalmarktzinsen und unterstützen das Durationsmanagement. Im Jahr 2003 wurde der erste Fonds aufgelegt, der strikt regelgebunden nach den Durationssignalen eines Modells gesteuert wird. Aktuell werden in verschiedenen Spezial- und Publikumsfonds über 870 Mio Euro quantitativ-regelgebunden gemanagt. Der quantitative Ansatz eignet sich zur Stildiversifikation und hat über einen längeren Zeitraum hinweg weit überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielt.